Report copyright - 個別株式ボラティリティの 長期記憶性と非対称性...2006)1. その他に, S&P500(Bollerslev and Mikkelsen, 1996), S&P100(Taylor, 2001) もFIEGARCHモデルを適用したとき長期記憶過程に従っていることが示されて
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