heteroskedastisitas edit.doc

7/23/2019 HETEROSKEDASTISITAS edit.doc

1/7


2/7

HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedastisitas terjadi jika pada model regresi linear klasik jika faktor gangguan ui

memiliki varian yang tidak sama, yaitu ui memiliki varian yang !eru!ah"ru!ah# $lihat

gam!ar%

Data dengan heteroskedastisitas !iasanya di temuai pada data yang lintas sekt!al

!ukan deret !erkala (catatan: ini tidak selalu benar)#

&ontoh Komisi !roker pada '(S) seletah deregulasi :

*# +ren tingkat komisi, ursa )fek 'e- (ork.eriode April */01 2 Desem!er */03


3/7

Kesimpulan :

" +ren menurun dalam tingkat komisi yang ditagih

" .erusahaan ke4il mem!ayar komisi le!ih !esar dari pada perusahaan !esar untuk menarik

untuk menarik para investor !esar karena variasi erornya akan le!ih ke4il

Knsek"ensi #ete!ske$astisitas

56S tidak akan efisien dalam keadaan heteroskedastisitas# Konsekuensi dari

heteroskedastisitas adalah:

*# )stimator 56S masih 6inear

7# Masih tak ias

8# +idak lagi memiliki variasi minimum $tidak lagi efisien%, meski untuk sampel !esar#

9# Rumus" rumus !iasa untuk menaksir varians estimator 56S umumnya !ias

1# ias mun4ul karena 7, penaksiran konvensional 7 se!erarnyatidak lagi merupakan

estimator tak !ias dari 7#


4/7

# Dan akhirnya interval keyakinan !iasa dan tes hipotesis yang didasarkan pada distri!usi t

dan ; tidak meyakinkan#

Men$eteksi %ete!ske$astisitas

a. Masala# ala&i

Masalah alami yang menye!a!kan heteroskesdasitisitas adalah penggam!ilan sampel

yang meli!atkan perusahaan ke4il, sedang dan !esar yang disampel se4ara !ersama#

b. G!a'ik "nt"k &en(")i !esi$"Men4ari hu!ungan sistematis antara e7 dengan


5/7

6angkah"langkah uji .ark:

*# =alankah regresi dasar meski dalam permasalahan heteroskedastisitas

2. Dapatkan residu ei, ei7, dan lognya8# =alankan regresi terhadap tiap varia!el tidak heteroskedastisitas, yaitu 7> ?, jika hu!ungan antara ln ei7dan ln A* A7


6/7

" ji reus4h".agan

" ji &SMSE

Lan(ka# Bila Te!)a$i %ete!ske$astisitas4 Pen("k"!an ke&5ali

6angkah yang harus dilakukan adalah mentransformasikan model agar

Homoskedastisitas# &ara mentransformasikan tergantung apakah kesalahan variasi

se!enarnya dan i7 diketahuiatau tidak#

a# ketika i7 diketahui: metode Kuadrat +erke4il +ertim!ang $F6S, Feighted 6east Suares%

!# Ketika 7

se!enarnya tidak diketahui*# ariasi kesalahan terhadap sum!u


7/7

8# Respesifikasi model $menggunakan model 6I $linear dalam varia!le% atau model

6og linear%

ln i-B1. B2 ln/i. ui

.enggunaan model log linear akan menekan nilai p# .ertim!angan penggunaan log

linear ditentukan dengan pertim!angan teoritis dan !entuk model#

%ete!ske$astisitas 6#ite $ik!eksi $en(an Stan$a! E!! $an t statistik

Ketika heteroskedastisitas terjadi, estimator 56S, meskipun tidak !ias, tetapi tidak

efisien# Aki!atnya kesalahan standar yang dihitung se4ara konvensional dan statisti4 t dari

estimator pun di4urigai se!agai penye!a!# 5leh karena itu per!andingan dengan tes

heteroskedastisitas -hite perlu dilakukan# $4atatan : metode -hite harus menggunakan

sampel !esar%# .rosedur -hite tidak mengu!ah nilai koefisien regresi, tetapi hanya mengu!ah

standar erornya#

Cnt# $a!i kas"s %ete!skes$astisitas4 Skala Ekn&is #ete!ske$astisitas

'(S) s .ialang Komisi

Regresi :

- 789:000 . 1+7; /i 3 /i

2

t- R2- 0+?7

Keterangan :

( > iaya total

< > jumlah transaksi saham

Dari .ersamaan terse!ut, dapat diketahui !ah-a !iaya total !erelasi positif dengan jumlah

transaksi# +etapi divisi yang tidak per4aya dari Departemen S mengestimasi persamaan

regresi terse!ut menjadi:

Regresi :

- 72:000 . 2@+@8 /i 3 /i

2

t-

Hasil regresi terse!ut menunjukkan !ah-a tidak hanya istilah kuadrat statistik saja yang tidak

signifikan, tetapi juga memiliki tanda yang salah# =adi, tidak ada skala ekonomi dalam industri

pialang, yang mampu menghan4urkan argumen '(S) untuk mempertahankan struktur komisi

monopolinya#

heteroskedastisitas edit.doc

Documents