model regresi.doc

7/25/2019 Model Regresi.doc

1/20

KONSEP EKONOMETRI DAN REGRESI BERGANDA

ANGELINA IKA RAHUTAMI

Program Studi Manajemen

Fau!ta" EonomiUni#er"ita" Kato!i Soegija$ranata

%&''

1


2/20

Bab I. Konsep Dasar Ekonometrika Keuangan1

Definisi Ekonometrika'( )a*ang i!mu +ang menga$!ia"i metode,metode "tati"ti da!am i!mu

eonomi(%( i!mu +ang *er-u*ungan dengan.a( menge"tima"i -u*ungan,-u*ungan eonomi/*( men)o)oan teori eonomi dengan dunia n+ata dan untu menguji

-i$ote"i" +ang me!i$uti $eri!au,$eri!au eonomi0 dan)( merama!an $eri!au dari #aria*e!,#aria*e! eonomi(

Siapa Ahli Ekonometri itu?Orang +ang memi!ii ea-!ian.

'( Eonomi%( Matematia

1( Auntan2( Stati"ti Tera$an3( Stati"ti Teoriti"

Tujuan Ekonometrika1. Mem*utian atau menguji #a!idita" teori,teori eonomi%( e"tima"i $ena"ir,$ena"ir3. $erama!an

Pengertian o!el1. $en+eder-anaan dari rea!ita" $eri!au eonomi menjadi *entu +ang

!e*i- "eder-ana2. dari mode! +ang *ai0 "eorang $ene!iti da$at menerangan dan

merama!an "e*agian *e"ar dari a$a +ang terjadi dengan rea!ita"1( din+ataan da!am *entu matemati"0 gra4i"0 "ema0 diagram dan *entu,

*entu !ainn+a

Mode! eonomi ada!a- "uatu on"tru"i teoriti" atau eranga ana!i"i" eonomi+ang terdiri dari -im$unan on"e$0 de4ini"i0 angga$an0 $er"amaan0 e"amaan5identita"6 dan etida"amaan dari mana e"im$u!an aan diturunan5In"uindro0 '77%. '6(

eto!ologi Ekonometri'( Pern+ataan teori eonomi atau -i$ote"i" -aru" memi!ii da"ar teori

du!u%( S$e"i4ia"i mode! matematia menunjuan -u*ungan +ang

determini"ti atau $a"ti antar #aria*e!

1Materi diambil dari Model Ekonometrika UGM

2


3/20

1( S$e"i4ia"i mode! eonometri en+ataann+a -u*ungan ada!a- random$er!u tam*a-an un"ur di"tur*an)e da!am mode! matemati" 58er*ee0%&&&6.a. Mode! eonometri untu menje!a"an -u*ungan "aat ini dengan ma"a

!a!u(

b. Mode! eonometri untu menje!a"an -u*ungan,-u*ungan antarauantita" eonomi "e$anjang $eriode 9atu +ang $a"tigam*aran4!utua"i

c. Mode! eonometri untu menje!a"an -u*ungan,-u*ungan antara#aria*e! +ang diuur *er*eda $ada titi tertentu da!am 9atu +ang"ama untu unit +ang *er*eda(

d. Mode! eonometri untu menje!a"an -u*ungan,-u*ungan antara#aria*e! +ang diuur *er*eda untu unit +ang *er*eda dengan$eriode 9atu +ang !e*i- $anjang 5minima! dua ta-un6(

2( Pengum$u!an data3( E"tima"i $arameter,$arameter

a. Kriteria a priorieonomi "eja!an dengan teori tida:b. Kriteria statistik (first order test) standar deviasi, standar error,

R2

c. Kriteria Eonometria 5second order test6 etida*ia"an5unbiasedness6, on"i"ten"i 5consistency6, e)uu$an 5sufficiency6 agar in4eren"i #a!id

;( Uji -i$ote"i" "igni4ian"i


4/20

4


5/20

Anggapan !alam o!el Ekonomi'( Ra"iona!ita" 5rationality6%( Ceteris paribus1( Pen+eder-anaan

Persamaan !an I!entitas !alam o!el EkonomiMi"a!. >t? a0@ a1 t@ a2t-1@ a3Rt@ a4Rt-1 It ? *0@ *1t-1@ *2t-2@ *3Rt@ *4Rt-1 t? >t@ It@ Gt& a1 '/ & a2 '/ a30 a40 *3dan *4 &/ *1dan *2C &

di mana. >t? $enge!uaran on"um"i ma"+araat $ada $eriode t It ? in#e"ta"i ma"+araat $ada $eriode t t ? $enda$atan ma"+araat $ada $eriode t

Rt? "uu *unga $ada $eriode t Gt? $enge!uaran $emerinta- $ada $eriode t

Dari $er"amaan dan identita" ter"e*ut da$at di!a"i4ia"i #aria*e!,#aria*e! +angada menjadi.

'( 8aria*e! endogin. >t0 Itdan t%( 8aria*e! e"ogin. Rt dan Gt1( 8aria*e! endogin e!am*anan. t,'

dan t,%2( 8aria*e! e"ogin e!am*anan. Rt,'

5


6/20

Permasalahan !alam Pembentukan o!el Ekonomi'( Pemi!i-an Teori%( Bentu Fung"i dari Mode! !inier da!am $arameter atau #aria*e! atau

tida !inier( OLS. !inier in $aramater( Bi!a tida $arameter tida !iniermaa gunaan NLLS 5non !inier !ea"t "uare6

1( De4ini"i dan >ara Penguuran Data2( Ke!angaan dan Keem*aran Data

a( ti$e data Time Serie"0 >ro"" Se)tion0 Pane!*( "um*er dan aura"i data)( Agrega"i data(d( Inter$o!a"i datae( Uuran "a!a data

3( Im$!ia"i Kuantitati4 dan Kua!itati4;( Strutur Ke!am*anan 5Lag Structure6

"iri#"iri o!el Ekonometri $ang baik

6


7/20

'( Se)ara teoriti" ada!a- ma"u aa! 5theoretical plausibility6%( Kemam$uan menje!a"an 5explanatory ability61( Keauratan ta"iran atau e"tima"i dari $arameter 5accuracy of the

estiated of the paraeters62( Kemam$uan $erama!an 5forecasting ability6

3( Ke"eder-anaan 5siplicity6Keterbatasan Ekonometrika

'( Me"i$un eonometria "uda- meru$aan )am$uran dan $er$aduan dariem$at jeni" i!mu0 namun0 eonometria *uan meru$aan metodeatau$un i!mu +ang mam$u *eerja da!am "emua "itua"i(

%( Eonometria *uan!a- de9a +ang "er*a *i"a(1( Eonometria -an+a!a- "a!a- "atu metode di antara *er*agai metode

untu mem*utian teori,teori eonomi , dan *uan meru$aan "atu,"atun+a metode

7


8/20

Bab II. %egresi Bergan!a !an Spesifikasi o!el

Pengertian KorelasiKore!a"i. menguur euatan -u*ungan antara dua #aria*e!( Tingat

-u*ungan antara dua #aria*e! di"e*ut $u!a dengan ore!a"i "eder-ana 5siple

correlation60 "ementara tingat -u*ungan antara tiga #aria*e! atau !e*i-di"e*ut dengan ore!a"i *erganda 5ultiple correlation6( ore!a"i da$atdi*edaan menjadi dua0 +aitu ore!a"i !inier 5linear correlation6 dan ore!a"inon,!inier 5nonlinear correlation6( Suatu ore!a"i diataan !inier a$a*i!a-u*ungan dari "emua titi dari! dan " da!am "uatu scatter diagramendeati"uatu gari" 5!uru"6( Sedangan "uatu ore!a"i diataan non,!inier a$a*i!a"emua titi dari! dan "da!am "uatu scatter diagra mendeati ur#a( Baiore!a"i !inier mau$un non,!inier da$at *er"i4at $o"iti40 negati4 mau$un tidaterda$at ore!a"i( Sa!a- "atu uuran eeratan -u*ungan +ang *an+adigunaan ada!a- oe4i"ien ore!a"i $ear"on .

( ) ( )

( ) ( )

n

i i

i 1

n n2 2

i i

i 1 i 1

X X Y Y

r

X X . Y Y

=

= =

=

Sifat r &R''( Ni!ai r 5R6 da$at $o"iti4 atau negati40 tandan+a tergantung $ada tanda

4ator $em*i!ang0 +aitu menguur o#arian "am$e! edua #aria*e!(%( Ni!ai r 5R6 ter!eta antara *ata" ,' dan @'0 +aitu ,' r 5R6 '(1( Si4at da"arn+a "imetri"0 +aitu oe4i"ien ore!a"i antara! dan "5r atau

R6 "ama dengan oe4i"ien ore!a"i antara " dan! 5r R6(2( Tida tergantung $ada titi a"a! dan "a!a(3( Ka!au ! dan " *e*a" "e)ara "tati"ti0 maa oe4i"ien ore!a"i antara

merea ada!a- no!0 teta$i a!au r 5R6 ? &0 ini tida *erarti *a-9a edua#aria*e! ada!a- *e*a" 5tida ada -u*ungan6(

;( Ni!ai r 5R6 -an+a!a- "uatu uuran -u*ungan !inier atau etergantungan!inier "aja/ r 5R6 tadi tida mem$un+ai arti untu menggam*aran-u*ungan non,!inier(


9/20

'( e"tima"i ni!ai rata,rata #aria*e! E"timate a relationship amonge)onomi) #aria*!e"0 "u)- a" + ? 45J6(

%( menguji -i$ote"a1( Mem$redi"i Fore)a"t or pre!i(t t-e #a!ue o4 one #aria*!e0 +0 *a"ed on

t-e #a!ue o4 anot-er #aria*!e0 J(

ESTIASISa!a- "atu *entu in4eren"i "tati"tia 5$engam*i!an e"im$u!an6 ter-ada$parameter $o$u!a"i ada!a- e"tima"i( Da!am e"tima"i +ang di!auan ada!a-mendugamem$eriraan $arameter dengan $enduga +ang "e"uai 5ter*ai6(isaln)a *

populasi sampelmean

x

stan!ar !e+iasi

s

+ariansi

, s,

proporsi P x

n

Da!am ana!i"i" regre"i0 ada a"imetri" atau tida "eim*ang 5asyetry6 da!ammem$er!auan #aria*e! ta *e*a" dan #aria*e! *e*a"( 8aria*e! ta *e*a"dia"um"ian *er"i4at "toa"ti atau a)a( Pada *agian !ain0 #aria*e! *e*a"dia"um"ian mem$un+ai ni!ai +ang teta$ da!am $engam*i!an "am$e! "e)ara*eru!ang,u!ang( Sementara itu0 da!am ana!i"i" ore!a"i0 *ai #aria*e! ta *e*a"mau$un #aria*e! *e*a" di$er!auan "e)ara "imetri" atau "eim*ang di manatida ada $er*edaan antara #aria*e! ta *e*a" dengan #aria*e! *e*a"(

%egresi klasik

'( Regre"i !a"i menga"um"ian *a-9a E 5t0t6?&( Dia"um"ian *a-9atida ada ore!a"i antara error ter5t6 dengan #aria*e! inde$endenn+a0maa #aria*e! inde$enden di"e*ut inde$enden atau determini"ti(

%( A$a*i!a a"um"i !a"i ter"e*ut di ata" tida ter$enu-i0 +ang *erartiE5t0t6&0 maa -a"i! e"tima"i dengan menggunaan met-oda OLS tida!agi meng-a"i!an e"timator +ang BLUE(

1( ia ada ore!a"i $o"iti4 antara inde$enden #aria*e! dan error#ter0 adae)enderungan -a"i! e"tima"i dengan menggunaan OLS aanmeng-a"i!an e"tima"i ter-ada$ inter"e$ +ang under#valued0 dan

oe4i"ien $arameter +ang over#estiated( A$a*i!a uuran "am$e!di$er*e"ar0 ore!a"i $o"iti4 antara inde$enden #aria*e! dan error#teraan meng-a"i!an e"tima"i +ang "emain *ia"( Inter"e$ aan "emain*ia" e *a9a-0 "edangan oe4i"ien $arameter aan "emain *ia" eata"(

-ungsi %egresi Populasi !an -ungsi %egresi Sampel

9


10/20

'( population regression function $ PRF E5i6? o@ 'i@ i%( Dengan a"um"i *a-9a data! dan " ter"edia0 maa ni!ai +ang aan di)ari

ada!a- rata,rata $eng-ara$an atau $o$u!a"i 5expected or populationean6 atau ni!ai rata,rata $o$u!a"i 5population average value of "6 $ada*er*agai tingat -arga 5!6(

1( E5i6 e"$eta"i rata,rata ni!ai $ada *er*agai ia( odan ' ? $arameter regre"i*( i? #aria*e! $engganggu

2( saple regression function $ SRFa( ? $ena"ir dari E5i6*( *odan *'? $ena"ir dari odan ')( i? #aria*e! $engganggu

PRF SRF'( SRF digunaan "e*agai $endeatan untu menge"tima"i PRF

%( Penggunaan SRF -aru" mem$er-atian en+ataan *a-9a da!am dunian+ata terda$at un"ur etida$a"tian 5tida ada -u*ungan +ang $a"ti6(1( Untu mengaomoda"i 4ator etida$a"tian0 maa ditam*a-an dengan

$engganggu atau 4ator a)a 5i6(

Alasan penggunaan +ariabel pengganggu'( Ketida!enga$an teori 5vagueness of theory6(%( Ketidater"ediaan data 5unavailability of data6(1( 8aria*e! $u"at #" #aria*e! $inggiran 5core variable versus peripheral

variable6(2( Ke"a!a-an manu"ia9i 5intrinsic randoness in huan behavior6(

3( Kurangn+a #aria*e! $engganti 5poor proxy variables6(;( Prin"i$ e"eder-anaan 5principle of parsiony6(


11/20

Dengan menggunaan metode e"tima"i +ang *ia"a di$aai da!am eonometria0+aitu OLS0 $emi!i-an dan da$at di!auan dengan memi!i- ni!ai jum!a-uadrat residual 5residual su of s&uared$RSS60 +ang $a!ing e)i!( Minimi"a"i

2

2 2i i i i 0 1 i!( ( e Y Y Y b b X = =

Dengan o$tima"i ondi"i order $ertama "ama dengan no!

i 1 2 iY nb b X = + 2

i i 1 i 2 iY X b X b X = +

0 1b Y b X = 2

0 2 2(

i i i i i

i i

X Y X X Yb

n X X

=

1 2 2(

i i i i

i i

n X Y X Y

b n X X

=

2

( (

(

i i

i

X X Y Y

X X

=

2

i i

i

x y

x=

%egresi inier Bers)arat Bergan!aada!a- regre"i !inier +ang -an+a me!i*atan!e*i- dari dua #aria*e!0 "atu #aria*e! ta *e*a" "erta dua atau !e*i- #aria*e!*e*a" 5!60 mi"a! % dan 1

eto!e Kua!rat Terke(il &/r!inar) east S0uare/S'A"um"i OLS.

'( Mode! regre"i ada!a- !inier da!am $arameter(%( Ni!ai !ada!a- teta$ di da!am "am$e! +ang di!auan "e)ara *eru!ang,

u!ang( Atau0!ada!a- non,"toa"ti 5determini"ti6(1( Ni!ai rata,rata dari un"ur 4ator $engganggu ada!a- "ama dengan no!2( Homoeda"ti"ita"3( Tida ada otoore!a"i antar un"ur $engganggu(;( Ni!ai o#arian antara ui dan i ada!a- no!


12/20

Teorema ini men+ataan *a-9a a$a*i!a "emua a"um"i !inier !a"i di$enu-i0maa aan dietemuan mode! $ena"ir +ang

'( tida *ia" 5un*ia"ed60%( !inier 5!inear6 dan1( $ena"ir ter*ai 5e4i"ien6

atau 5best linear unbiased estiator $ BLUE6 Gujarati0 %&&1.


13/20

t "tati"ti ?( 2

22

bse

Bb

di mana 22 B = (

ia dimi"a!an -i$ote"i" no! "220 #( BBH = 0 maa da$at ditu!i".

t"tati"ti ?( 2

"

22

bse

Bb

Dengan menggunaan uji tda!am $em*uatan e$utu"an0 maa "etidan+a adatiga $engeta-uan +ang "angat di*utu-an0 +aitu.

'( Tingat derajat e*e*a"an 5degree of freedo6( Be"ar 'egree of freeo(df) ditentuan *erda"ar 5n 60 dimana n ada!a- jum!a- o*"er#a"i dan ada!a- jum!a- $arameter terma"u on"tanta( Se-ingga *i!a da!amregre"i "eder-ana terda$at "atu #aria*!e $enje!a" dan "atu on"tantamaa d4 ? n,%0 "edangan da!am regre"i *erganda dengan % #ari*a!e

$enje!a" maa d4? n,1%( Tingat "igni4ian"i 56 da$at di$i!i- $ada i"aran ' Q/ 3 Q atau '& Q(1( A$aa- menggunaan uji dua "i"i ataua- "atu "i"i( Peneta$an uji "atu

atau dua "i"i tergantung $ada -i$ote"i" +ang di*uat o!e- $ene!iti(A$a*i!a $ene!iti menduga *a-9a #aria*e! $enje!a" memi!i- ara-$engaru- +ang $a"ti0 mi"a!n+a negati4 atau $o"iti4 maa0 uji t +angdigunaan ada!a- uji "atu "i"i 5Ho. 2b C &0 atau Ho. 2b &6( Sedangan*i!a tida dieta-ui "e)ara $a"ti ara- $engaru-n+a maa digunaan ujidua "i"i dengan Ho. 2b ? &(

A$a*i!a ni!ai t "tati"ti !e*i- *e"ar di*andingan dengan ni!ai t ta*e!

5riti"n+a60 maa -i$ote"i" no! +ang mengataan *a-9a 2b ? & dito!a( Begitu$u!a "e*a!in+a0 a$a*i!a ni!ai t"tati"ti !e*i- e)i! di*andingan dengan ni!ai tta*e!0 maa -i$ote"i" no! +ang mengataan *a-9a 2b ? & -aru" dito!a(

Koefisien Determinasi* Suatu 4kuran Kebaikan#Kesesuaian

Uji e*aian,e"e"uaian 5goodness of fit6 gari" regre"i ter-ada$"eum$u!an data meru$aan e!enga$an !ain dari e"tima"i OLS( Tujuan dari uji

goodness of fit ada!a- untu mengeta-ui "ejau- mana gari" regre"i "am$e!)o)o dengan data( Ha! ini *eraitan dengan -ara$an ita agar "emua$engamatan ter!eta $ada gari" regre"i0 "e-ingga aan di$ero!e- e"e"uaian+ang "em$urna( Ke"e"uaian "ema)am itu tida aan terjadi arena adan+aun"ur $engganggu men+e*a*an tida mungin di$ero!e- ni!ai e"e"uaian +ang"em$urna(

Untu !e*i- memuda-an0 ni!ai oe4i"ien determina"i regre"i dua#aria*e! dinamaan dengan 2r 0 "ementara untu ni!ai oe4i"ien determina"iregre"i *erganda dinamaan dengan 2R ( Ni!ai 2r 0 da$at diamati dari$er"amaan *eriut.

13


14/20

iii eYY += !

( YYi

8aria"i da!am iY darini!ai ni!ai rata,

ratan+a

!( YYi

8aria"i da!am iY +angdije!a"an o!e-! !( iY= di

"eitar ni!ai ni!ai rata,ratan+a

5Catatan. YY != 6

!(ii

YY

ang tida da$atdije!a"an atau #aria"i

residual

*i!a ditu!i" da!am *entu "im$angan ada!a-.ii eyy += !

Dengan menguadratan edua "i"i dan menjum!a-ann+a untu "emua "am$e!0maa aan di$ero!e-.

+= 222 ! iii eyy

Karena i$ b2xi0 maa $er"amaan ter"e*ut ada!a- eui#a!en dengan0

+= 22222 iii exby

Y

XX

i0

Yi

Y

Gari$ %&n'$i re're$i $amel

(Yi- ) *otal

&i) karena re$id&al

(i- ) +arena re're$i

i

Gam*ar Perin)ian 8aria"i

14


15/20

Ber*agai jum!a- uadrat +ang mun)u! da!am $er"amaan di ata" da$atdije!a"an "e*agai *eriut.'( 2iy ? tota! #aria"i ni!ai " "e*enarn+a di "eitar rata,rata "am$e!n+a0 +ang

*i"a di"e*ut "e*agai jum!a- uadrat tota! 5total su of s&uares ? TSS6(%( 2! iy ? #aria"i ni!ai "0 +ang die"tima"i di "eitar rata,ratan+a YY ! 0 +ang

*i"a di"e*ut "e*agai jum!a- uadrat arena regre"i0 +aitu arena #aria*e!+ang menje!a"an0 atau dije!a"an o!e- regre"i0 atau "ering $u!a di"e*utdengan jum!a- uadrat +ang dije!a"an 5explained su of s&uares ? ESS6(

1( 2ie ? residualatau #aria"i +ang tida da$at dije!a"an 5unexplained6 darini!ai " di "eitar gari" regre"i atau "ering $u!a di"e*ut dengan jum!a-uadrat re"idua! 5residual su of s&uares ? RSS6(

Dengan demiian0 da$at ditu!i" "e*agai *eriut.

TSS?ESS @ RSS

emilih o!el !an Bentuk -ungsi o!el Empiris'( mode! em$iri +ang *ai dan mem$un+ai da+a $redi"i "erta $erama!an

da!am "am$e!%( "+arat,"+arat da"ar !ain.

a( mode! itu di*uat "e*agai "uatu $er$"e$"i mengenai 4enomenaeonomi atua! +ang di-ada$i dan dida"aran $ada teori eonomia+ang "e"uai0

*( !o!o" uji *au dan *er*agai uji diagno"i" a"um"i !a"i0)( tida meng-ada$i $er"oa!an regre"i !an)ung atau ore!a"i !an)ung

dan re"idu regre"i +ang dita"ir ada!a- "ta"ioner -u"u"n+a untu

ana!i"i" data runtun 9atud( specification error #aria*e! gangguan 5disturbances60 #aria*e!$enje!a" 5explanatory variable6 dan $arameter(

e( $enentuan *entu 4ung"i 5functional for6 dari mode! +ang aandie"tima"i bentuk fungsi adalah linier atau log#linier

1( Kriteria $emi!i-an mode! em$iria( Seder-ana 5parsiony6*( Mem$un+ai admini"i*i!ita" dengan data 5data adissibility6)( Ko-eren dengan data 5data coherency6d( Parameter +ang die"tima"i -aru" on"tan 5constant paraeter6e( Mode! on"i"ten dengan teori eonomia +ang di$i!i- atau teori

$e"aingn+a 5theoretical consistency64( Mode! mam$u mengunggu!i 5encopassing6 mode! $e"aingn+a dieta-ui #ia ne"ted dan non ne"ted te"t

%umus Kriteria Statistika Seleksi o!el

Ta*e! Rumu" Kriteria Stati"tia Se!e"i Mode!

15


16/20

Nama Rumu" Nama Rumu"

'( AI>.2( Tk

eT

RSS

;( S>HAR T

kj

TT

RSS

%( FPE kTkT

TRSS

+

82

1

T

k

T

RSS=( SHIBATA T

kT

T

RSS 2+

2( H ( ) Tk

TT

RSS 2n1

7( P>

kT

T

T

RSS

3( RI>E1

21

T

k

T

RSS'&( R8>

jkT

T

T

RSS

Keterangan.RSS ? Residual su of s&uaresT ? um!a- datao*"er#a"i ? um!a- #aria*e! $enje!a" ditam*a- dengan on"tantaj ? um!a- #aria*e! $enje!a" tan$a on"tanta

enentukan Bentuk -ungsi o!el EmpirisKe"a!a-an "$e"i4ia"i +ang "ering mun)u! ada!a- a$a*i!a $ene!iti ter"erang"indrom R% +ang mengangga$ *a-9a R% meru$aan *e"aran "tati"tia $entingdan -aru" memi!ii ni!ai +ang tinggi 5mendeati "atu6( Da!am a"u" di mana#aria*e! ta *e*a"n+a *er*eda0 ataan!a- mode! A dengan #aria*e! ta *e*a"

da!am *entu ara" 5level of6 dan mode! B #aria*e! ta *e*a"n+a din+ataanda!am !ogaritma0 maa dan tida da$at di*andingan

4ji a(Kinnon5 6hite !an Da+i!son &6D Test'

t? a&@ a't'@ a%t%@ ut Lt? *&@ *'Lt'@ *%Lt%@ #t $er"amaan uji MD

o t? a&@ a't'@ a%t%@ a1'@ uto Lt? *&@ *'Lt'@ *%Lt%@ *1%@ #t

'ni!ai !ogaritma darifitted$er"amaan da"ar diurangi dengan ni!ai

fitted$er"amaan !og %ni!ai anti!og darifitted$er"amaan !og diurangi dengan ni!aifitted$er"amaan da"ar

Bi!a '"igni4ian "e)ara "tati"ti0 maa -i$ote"i" no! +ang men+ataan*a-9a mode! +ang *enar ada!a- *entu !inear dito!a

*i!a % "igni4ian "e)ara "tati"ti0 maa -i$ote"i" a!ternati4 +angmen+ataan *a-9a mode! +ang *enar ada!a- !og,!inear dito!a(

16


17/20

angkah 6D, Regre"i mode! !og,!inier dan da$atan ni!ai e"tima"i !og 5!og 4itted6

LF- K!i UI>K- ESTIMATE EUATION

- !og56 > !og5%6 !og516- OK- Dari tam$i!an euation0

, FORE>AST, !og5+6, LF 5$ada ota dia!og SERIES NAME FORE>AST NAME6, OK, Beri nama euation0, !i NAME, E&%, OK

De$endent 8aria*!e. LOG5IN8R6Met-od. Lea"t Suare"Date. &%'3&= Time. &2.1=Sam$!e. '7=&.' %&&3.2In)!uded o*"er#ation". '&2

8aria*!e >oe44i)ient Std( Error t,Stati"ti) Pro*(> ,&(


18/20

, Regre"i !og ter-ada$ #aria*e! !og dan %( ia % "igni4ian "e)ara"tati"ti0 maa to!a Ha 5mode! !og !inier6 dan jia tida "igni4ian maatida meno!a Ha

De$endent 8aria*!e. IN8RMet-od. Lea"t Suare"

In)!uded o*"er#ation". '&28aria*!e >oe44i)ient Std( Error t,Stati"ti) Pro*(

> %;712(oe44i)ient Std( Error t,Stati"ti) Pro*(> ,%(%;13=& '(&2222< ,%(';


19/20

/mitte! Test, Te"t ini di!auan menguji a$aa- #aria*e! *aru *i"a ditam*a-an da!am

mode!, Regre"i OLS mode! A dengan "atu #aria*e! *e*a"

- Dari or4i!e Euation0

- !i 8IE- >OEFFI>IENT TESTS- OMITTED 8ARIABLES LIKELIHOOD RATIO- 1 5Pada ota dia!og etian nama #aria*e! *aru +ang aan

ditam*a-an6- OK(

, Per-atian ni!ai $ro*a*i!ita" $ada F,Stati"ti)0 jia !e*i- e)i! dari &0&3*erarti $enam*a-an #aria*e! *aru mem*erian ontri*u"i +ang "igni4ian$ada mode! "e-ingga #ari*e! ter"e*ut -aru" dima"uan da!am mode!(

6al! Test

, Ke*a!ian dari omitted te"t0 9a!d te"t di!auan untu menge!uaran#aria*e! dari mode!, Regre"i mode! A dengan mema"uan "emua #aria*e! *e*a", Lauan a!d te"t ter-ada$ #aria*e! +ang $a!ing tida "igni4ian $ada

regre"i a9a!0 mi"a! ;(- Dari Euation.- !i 8IE- >OEFFI>IENT TESTS- ALD >oe44i)ient Re"tri)tion"0- >5;6?& 5Pada ota dia!og tu!i"an oe4i"ien +ang aan

dire"tri"i0 +aitu )5;6?&6

- OK, Pro*a*i!ita" F tida "igni4ian0 *erarti #aria*e! ; *i"a die!uaran darimode!

19


20/20

20

model regresi.doc

Documents